研究集会「マルコフ連鎖モンテカルロ法の応用研究」
　　日　時：　２００１年１２月１５日（月）
　　場　所：　東京大学経済学部
　　世話人：　和合　肇　（名古屋大学）
 
 

1.	MCMC法による階段状データの推定 　大鋸　崇（都立大経済）
2.	Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions:A Bayesian Analysis 　渡部敏明（都立大経済） 　浅井学（立命館大経済）
3.	物価変動の転換点予測について 　粕谷宗久（日本銀行） 　真木和彦（日本銀行）
4.	Bayesian Analysis of Two-Piece Normal Rregression Models 　中妻照雄（慶応大経済）
5.	Bayesian Analysis of Generalized Nonlinear Models with Gaussian Process Priors 　古澄英男（北大経済）
6.	Measuring Business Cycle Turning Points in Japan with a Dynamic markov Switching Factor Model 　渡部敏明（都立大経済）
7.	Multi-move Sampler for Estimating non-Gaussian Time Series Models: Comments on Shephard and Pitt (1997) 　渡部敏明（都立大経済） 　大森裕浩（東京大経済）
8.	収束診断ソフトBOAのRにおける使用例 　大森裕浩（東京大経済）