研究集会「計量経済・計量ファイナンスの諸問題」
  日 時: 2002年1月7日(月)‐1月8日(火)
  場 所: 慶應義塾大学経済学部
  世話人: 高橋一(一橋大学経済学部)・国友直人(東京大学経済学部)
 
 
1. Decoupling for Generalized U-statistics and its Applications to Semiparametrics
 永井圭二(長崎大学経済学部)

2. Efficiency Improvement in Semiparametric Estimation of a Discrete Choice Model
 西山慶彦(名古屋大学情報文科学部)

3. ノンパラメトリックな正規化変換とその応用
 前園宜彦(九州大学経済学部)

4. デフォルト・リスクのフィルタリングモデルについて
 中川秀敏(MTB研究所)

5. 取引コストがある市場におけるヘッジングとポートフォリオ最適化問題について
 神薗健次(長崎大学経済学部)

6. リスク尺度とセミパラメトリック・リスク管理法
 国友直人(東京大学経済学部)

7. 極値理論とその応用
 渋谷政昭(高千穂商科大学)
 高橋倫也(神戸商船大学)

8. 時系列回帰モデルの変化点の問題
 塩浜敬之・谷口正信(大阪大学基礎工)

9. Detection of the Structural Change in the Long-Run Persistence in a Univariate Time Series
 黒住英司(一橋大学経済学部)

10. How to estimate eigenvalues and eigenvectors of covariance funcion when parameters are estimated
 人見光太郎(京都工芸繊維大学)

11. ファイナンス理論の実証的課題
 斉藤誠(一橋大学経済学部)

12. ボラティリティ変動と派生証券価格
 金ヨンジン(東京都立大学経済学部)

13. ファイナンス・計量経済分析におけるHigh Frequentデータの利用
 川崎能典(統計数理研究所)